基本原理:
1. 对28个主货币对进行两两组合,一共可以组合出378组组合
2. 通过自主研发的算法,实时计算每组品种之间的相关性,相关性越大则走势越同步。
3. 对相关性进行排序,提取相关性最大的10组品种对。
4. 继续计算选取的十个品种对的偏离情况,并进行排序。
5. 10个品种对中,偏离值最大的品种对如果偏离值达到设定的阈值,则下单交易。
6. 如果是正偏离,则下一多一空,如果是负偏离,则下一空一多。
7. 如果品种对走势回最一致,且盈利达到设定值,则平仓。
8. 如果下单后,品种对的偏离值继续扩大。为了避免品种在新的相关性空间运行,导致套单,按一定倍率加仓继续下单。
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